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作为CFA协会投资系列书籍之一，这本《固定收益证券分析》（原书第2版）适用范围广泛。无论是金融专业的研究生还是专业投资者都可以阅读本书。本书内容全面覆盖了固定收益分析中的
……
[ 展开全部 ]
重点知识，既可作为自学教材，也可以作为通用参考书。 本书由固定收益方面的专家弗兰克 J. 法博齐以及一些经验丰富的业内人士共同完成。第2版经过全面的修订，已经囊括了固定收益市场、投资固定收益证券的风险以及价值、利率风险基础的相关知识。本书同时还检验了嵌入期权的固定收益证券的价值、结构化产品（例如按揭证券和资产抵押债券）的特征，以及信用分析的原则。经过探讨之后，本书向我们展示了如何构建与你的投资目标一致的投资组合。 本书通过深入的洞察力和专业的见解为我们揭示了如何理解固定收益分析以及固定收益分析如何被应用到当今的投资当中的奥秘。
[ 收起 ]
作者：弗兰克 J.法博齐
出版社：机械工业出版社
定价：99.00元
ISBN：7111508521
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CFA协会介绍
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致谢
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简介
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舍入差异注记
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第1章债务类证券特征1
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1.1简介1
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1.2契约及条款2
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1.3期限2
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1.4面值3
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1.5息票率3
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1.6偿债条款7
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1.7转换权11
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1.8卖出条款11
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1.9货币定义11
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1.10嵌入式期权11
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1.11筹措资金购买债券12
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第2章债券投资的风险14
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2.1简介14
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2.2利率风险14
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2.3收益率曲线风险18
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2.4赎回和提前偿付风险21
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2.5再投资风险22
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2.6信用风险23
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2.7流动性风险26
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2.8汇率风险或货币风险28
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2.9通货膨胀风险或购买力风险28
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2.10波动性风险28
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2.11事件风险29
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第3章债券市场组成和工具概览31
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3.1简介31
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3.2债券市场组成31
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3.3主权债券32
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3.4准政府机构债券36
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3.5州政府及地方政府债券43
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3.6公司债券46
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3.7资产支持证券55
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3.8债务抵押债券57
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3.9债券的一级市场和二级市场58
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第4章收益利差60
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4.1简介60
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4.2利率决定60
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4.3国债利率61
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4.4非国债证券的收益率66
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4.5非美国发行债券的利率72
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4.6互换收益利差74
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第5章债务证券估值78
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5.1简介78
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5.2估值的一般原则78
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5.3传统的估价方法88
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5.4无套利估值方法88
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5.5估值模型95
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第6章收益率衡量、即期利率和远期利率97
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6.1简介97
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6.2收益的来源97
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6.3传统收益率衡量方法98
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6.4理论即期利率109
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6.5远期利率120
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第7章利率风险的衡量方法127
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7.1简介127
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7.2全面估价法127
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7.3债券价格波动的特征130
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7.4久期136
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7.5凸性调整值145
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7.6基点价格146
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7.7收益率波动的重要性147
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第8章期限结构和利率波动性149
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8.1简介149
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8.2国债收益率曲线的回顾150
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8.3收益率曲线变动带来的国债收益152
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8.4构建国债的理论即期利率曲线153
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8.5互换曲线（LIBOR曲线）155
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8.6利率期限结构的预期理论研究158
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8.7衡量收益率曲线风险164
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8.8收益率波动与度量167
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第9章含嵌入期权的债券估价173
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9.1简介173
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9.2债券估价模型的要素173
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9.3债券估价过程回顾176
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9.4回顾如何对无期权债券进行估价180
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9.5采用二项式模式估值嵌入式期权债券182
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9.6估价和分析可赎回债券187
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9.7估价可回售债券193
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9.8估价梯升可赎回债券195
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9.9估价有上限浮动利率债券198
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9.10可转换债券的分析199
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第10章抵押贷款支持证券206
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10.1简介206
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10.2住房抵押贷款207
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10.3转手抵押债券209
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10.4抵押担保债务220
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10.5分离的抵押贷款支持债券239
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10.6非机构住宅抵押贷款支持证券241
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10.7商业不动产抵押贷款支持证券242
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第11章债券市场的资产支持证券板块246
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11.1简介246
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11.2ABS证券化的程序和特征247
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11.3住宅权益贷款256
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11.4预制房屋贷款支持债券259
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11.5美国之外的住房抵押贷款支持证券260
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11.6汽车贷款支持债券262
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11.7学生贷款支持债券263
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11.8小企业管理局贷款支持证券264
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11.9信用卡应收款支持证券265
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11.10债务抵押债券267
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第12章抵押贷款支持证券和资产支持证券估价274
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12.1简介274
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12.2现金流量收益率分析法274
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12.3无波动利差276
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12.4蒙特卡罗模型和期权调整利差法276
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12.5测量利率风险288
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12.6资产支持证券的估值293
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12.7估值任意债券294
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第13章利率衍生工具295
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13.1简介295
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13.2利率期货295
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13.3利率期权303
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13.4利率互换308
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13.5利率上限及下限313
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第14章利率衍生工具估值316
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14.1简介316
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14.2利率期货合约316
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14.3利率互换321
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14.4期权330
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14.5上限及下限340
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第15章信用分析的一般原则344
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15.1简介344
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15.2信用评级344
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15.3传统信用分析346
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15.4信用评分模型368
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15.5信用风险模型369
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附录15A案例研究：BergenBrunswig公司371
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第16章债券投资组合管理简介375
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16.1简介375
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16.2为固定收益投资者设定投资目标376
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16.3制定和实施投资组合策略382
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16.4监管投资组合384
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16.5调整投资组合385
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第17章衡量投资组合的风险状况386
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17.1简介386
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17.2回顾标准差和下行风险度量386
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17.3追踪误差390
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17.4衡量投资组合的利率风险394
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17.5测量收益率曲线398
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17.6利差风险399
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17.7信用风险400
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17.8非抵押贷款支持证券的期权风险401
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17.9投资抵押贷款支持证券的风险402
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17.10多因素风险模型405
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第18章对照债券市场指数管理基金409
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18.1简介409
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18.2积极管理的程度409
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18.3策略412
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18.4潜在绩效评估的情景分析418
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18.5采用多因子风险模型构建投资组合427
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18.6业绩评估431
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18.7杠杆策略434
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第19章投资组合利率变动风险防范和现金流匹配442
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19.1简介442
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19.2单一负债的利率变动风险防范442
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19.3或有利率变动风险防范451
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19.4多重债务的利率变动风险防范454
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19.5多重债务的现金流匹配456
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第20章全球信用债券组合管理的相对值分析法459
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20.1简介459
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20.2信用相对价值分析461
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20.3总收益分析464
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20.4一级市场分析464
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20.5流动性和交易分析466
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20.6二级市场交易动因分析466
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20.7利差分析470
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20.8结构分析473
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20.9信用曲线分析476
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20.10信用分析477
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20.11资产配置板块轮换477
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第21章国际债券投资组合管理479
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21.1简介479
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21.2投资目标和投资策略479
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21.3制定投资组合策略484
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21.4构建投资组合489
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21.5附录503
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第22章管制利率风险的衍生工具505
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22.1简介505
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22.2使用期货控制利率风险505
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22.3管控互换利率风险517
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22.4对冲期权521
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22.5使用上限和下限530
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第23章对冲抵押贷款证券以获取相对价值531
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23.1简介531
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23.2问题531
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23.3抵押贷款证券风险534
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23.4利率如何随时间而改变538
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23.5对冲方法论538
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23.6对冲尖点息票抵押贷款证券545
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第24章债券投资组合管理中的信用衍生品547
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24.1简介547
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24.2市场参与者547
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24.3为什么信用风险重要548
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24.4总收益互换550
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24.5信用违约产品552
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24.6信用利差产品558
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24.7合成式债务抵押债券561
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24.8一揽子违约互换562
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CFA项目介绍565
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作者简介566
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CFA协会介绍
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简介
舍入差异注记
第1章债务类证券特征1
1.1简介1
1.2契约及条款2
1.3期限2
1.4面值3
1.5息票率3
1.6偿债条款7
1.7转换权11
1.8卖出条款11
1.9货币定义11
1.10嵌入式期权11
1.11筹措资金购买债券12
第2章债券投资的风险14
2.1简介14
2.2利率风险14
2.3收益率曲线风险18
2.4赎回和提前偿付风险21
2.5再投资风险22
2.6信用风险23
2.7流动性风险26
2.8汇率风险或货币风险28
2.9通货膨胀风险或购买力风险28
2.10波动性风险28
2.11事件风险29
第3章债券市场组成和工具概览31
3.1简介31
3.2债券市场组成31
3.3主权债券32
3.4准政府机构债券36
3.5州政府及地方政府债券43
3.6公司债券46
3.7资产支持证券55
3.8债务抵押债券57
3.9债券的一级市场和二级市场58
第4章收益利差60
4.1简介60
4.2利率决定60
4.3国债利率61
4.4非国债证券的收益率66
4.5非美国发行债券的利率72
4.6互换收益利差74
第5章债务证券估值78
5.1简介78
5.2估值的一般原则78
5.3传统的估价方法88
5.4无套利估值方法88
5.5估值模型95
第6章收益率衡量、即期利率和远期利率97
6.1简介97
6.2收益的来源97
6.3传统收益率衡量方法98
6.4理论即期利率109
6.5远期利率120
第7章利率风险的衡量方法127
7.1简介127
7.2全面估价法127
7.3债券价格波动的特征130
7.4久期136
7.5凸性调整值145
7.6基点价格146
7.7收益率波动的重要性147
第8章期限结构和利率波动性149
8.1简介149
8.2国债收益率曲线的回顾150
8.3收益率曲线变动带来的国债收益152
8.4构建国债的理论即期利率曲线153
8.5互换曲线（LIBOR曲线）155
8.6利率期限结构的预期理论研究158
8.7衡量收益率曲线风险164
8.8收益率波动与度量167
第9章含嵌入期权的债券估价173
9.1简介173
9.2债券估价模型的要素173
9.3债券估价过程回顾176
9.4回顾如何对无期权债券进行估价180
9.5采用二项式模式估值嵌入式期权债券182
9.6估价和分析可赎回债券187
9.7估价可回售债券193
9.8估价梯升可赎回债券195
9.9估价有上限浮动利率债券198
9.10可转换债券的分析199
第10章抵押贷款支持证券206
10.1简介206
10.2住房抵押贷款207
10.3转手抵押债券209
10.4抵押担保债务220
10.5分离的抵押贷款支持债券239
10.6非机构住宅抵押贷款支持证券241
10.7商业不动产抵押贷款支持证券242
第11章债券市场的资产支持证券板块246
11.1简介246
11.2ABS证券化的程序和特征247
11.3住宅权益贷款256
11.4预制房屋贷款支持债券259
11.5美国之外的住房抵押贷款支持证券260
11.6汽车贷款支持债券262
11.7学生贷款支持债券263
11.8小企业管理局贷款支持证券264
11.9信用卡应收款支持证券265
11.10债务抵押债券267
第12章抵押贷款支持证券和资产支持证券估价274
12.1简介274
12.2现金流量收益率分析法274
12.3无波动利差276
12.4蒙特卡罗模型和期权调整利差法276
12.5测量利率风险288
12.6资产支持证券的估值293
12.7估值任意债券294
第13章利率衍生工具295
13.1简介295
13.2利率期货295
13.3利率期权303
13.4利率互换308
13.5利率上限及下限313
第14章利率衍生工具估值316
14.1简介316
14.2利率期货合约316
14.3利率互换321
14.4期权330
14.5上限及下限340
第15章信用分析的一般原则344
15.1简介344
15.2信用评级344
15.3传统信用分析346
15.4信用评分模型368
15.5信用风险模型369
附录15A案例研究：BergenBrunswig公司371
第16章债券投资组合管理简介375
16.1简介375
16.2为固定收益投资者设定投资目标376
16.3制定和实施投资组合策略382
16.4监管投资组合384
16.5调整投资组合385
第17章衡量投资组合的风险状况386
17.1简介386
17.2回顾标准差和下行风险度量386
17.3追踪误差390
17.4衡量投资组合的利率风险394
17.5测量收益率曲线398
17.6利差风险399
17.7信用风险400
17.8非抵押贷款支持证券的期权风险401
17.9投资抵押贷款支持证券的风险402
17.10多因素风险模型405
第18章对照债券市场指数管理基金409
18.1简介409
18.2积极管理的程度409
18.3策略412
18.4潜在绩效评估的情景分析418
18.5采用多因子风险模型构建投资组合427
18.6业绩评估431
18.7杠杆策略434
第19章投资组合利率变动风险防范和现金流匹配442
19.1简介442
19.2单一负债的利率变动风险防范442
19.3或有利率变动风险防范451
19.4多重债务的利率变动风险防范454
19.5多重债务的现金流匹配456
第20章全球信用债券组合管理的相对值分析法459
20.1简介459
20.2信用相对价值分析461
20.3总收益分析464
20.4一级市场分析464
20.5流动性和交易分析466
20.6二级市场交易动因分析466
20.7利差分析470
20.8结构分析473
20.9信用曲线分析476
20.10信用分析477
20.11资产配置板块轮换477
第21章国际债券投资组合管理479
21.1简介479
21.2投资目标和投资策略479
21.3制定投资组合策略484
21.4构建投资组合489
21.5附录503
第22章管制利率风险的衍生工具505
22.1简介505
22.2使用期货控制利率风险505
22.3管控互换利率风险517
22.4对冲期权521
22.5使用上限和下限530
第23章对冲抵押贷款证券以获取相对价值531
23.1简介531
23.2问题531
23.3抵押贷款证券风险534
23.4利率如何随时间而改变538
23.5对冲方法论538
23.6对冲尖点息票抵押贷款证券545
第24章债券投资组合管理中的信用衍生品547
24.1简介547
24.2市场参与者547
24.3为什么信用风险重要548
24.4总收益互换550
24.5信用违约产品552
24.6信用利差产品558
24.7合成式债务抵押债券561
24.8一揽子违约互换562
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作者简介566
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简介
舍入差异注记
第1章债务类证券特征1
1.1简介1
1.2契约及条款2
1.3期限2
1.4面值3
1.5息票率3
1.6偿债条款7
1.7转换权11
1.8卖出条款11
1.9货币定义11
1.10嵌入式期权11
1.11筹措资金购买债券12
第2章债券投资的风险14
2.1简介14
2.2利率风险14
2.3收益率曲线风险18
2.4赎回和提前偿付风险21
2.5再投资风险22
2.6信用风险23
2.7流动性风险26
2.8汇率风险或货币风险28
2.9通货膨胀风险或购买力风险28
2.10波动性风险28
2.11事件风险29
第3章债券市场组成和工具概览31
3.1简介31
3.2债券市场组成31
3.3主权债券32
3.4准政府机构债券36
3.5州政府及地方政府债券43
3.6公司债券46
3.7资产支持证券55
3.8债务抵押债券57
3.9债券的一级市场和二级市场58
第4章收益利差60
4.1简介60
4.2利率决定60
4.3国债利率61
4.4非国债证券的收益率66
4.5非美国发行债券的利率72
4.6互换收益利差74
第5章债务证券估值78
5.1简介78
5.2估值的一般原则78
5.3传统的估价方法88
5.4无套利估值方法88
5.5估值模型95
第6章收益率衡量、即期利率和远期利率97
6.1简介97
6.2收益的来源97
6.3传统收益率衡量方法98
6.4理论即期利率109
6.5远期利率120
第7章利率风险的衡量方法127
7.1简介127
7.2全面估价法127
7.3债券价格波动的特征130
7.4久期136
7.5凸性调整值145
7.6基点价格146
7.7收益率波动的重要性147
第8章期限结构和利率波动性149
8.1简介149
8.2国债收益率曲线的回顾150
8.3收益率曲线变动带来的国债收益152
8.4构建国债的理论即期利率曲线153
8.5互换曲线（LIBOR曲线）155
8.6利率期限结构的预期理论研究158
8.7衡量收益率曲线风险164
8.8收益率波动与度量167
第9章含嵌入期权的债券估价173
9.1简介173
9.2债券估价模型的要素173
9.3债券估价过程回顾176
9.4回顾如何对无期权债券进行估价180
9.5采用二项式模式估值嵌入式期权债券182
9.6估价和分析可赎回债券187
9.7估价可回售债券193
9.8估价梯升可赎回债券195
9.9估价有上限浮动利率债券198
9.10可转换债券的分析199
第10章抵押贷款支持证券206
10.1简介206
10.2住房抵押贷款207
10.3转手抵押债券209
10.4抵押担保债务220
10.5分离的抵押贷款支持债券239
10.6非机构住宅抵押贷款支持证券241
10.7商业不动产抵押贷款支持证券242
第11章债券市场的资产支持证券板块246
11.1简介246
11.2ABS证券化的程序和特征247
11.3住宅权益贷款256
11.4预制房屋贷款支持债券259
11.5美国之外的住房抵押贷款支持证券260
11.6汽车贷款支持债券262
11.7学生贷款支持债券263
11.8小企业管理局贷款支持证券264
11.9信用卡应收款支持证券265
11.10债务抵押债券267
第12章抵押贷款支持证券和资产支持证券估价274
12.1简介274
12.2现金流量收益率分析法274
12.3无波动利差276
12.4蒙特卡罗模型和期权调整利差法276
12.5测量利率风险288
12.6资产支持证券的估值293
12.7估值任意债券294
第13章利率衍生工具295
13.1简介295
13.2利率期货295
13.3利率期权303
13.4利率互换308
13.5利率上限及下限313
第14章利率衍生工具估值316
14.1简介316
14.2利率期货合约316
14.3利率互换321
14.4期权330
14.5上限及下限340
第15章信用分析的一般原则344
15.1简介344
15.2信用评级344
15.3传统信用分析346
15.4信用评分模型368
15.5信用风险模型369
附录15A案例研究：BergenBrunswig公司371
第16章债券投资组合管理简介375
16.1简介375
16.2为固定收益投资者设定投资目标376
16.3制定和实施投资组合策略382
16.4监管投资组合384
16.5调整投资组合385
第17章衡量投资组合的风险状况386
17.1简介386
17.2回顾标准差和下行风险度量386
17.3追踪误差390
17.4衡量投资组合的利率风险394
17.5测量收益率曲线398
17.6利差风险399
17.7信用风险400
17.8非抵押贷款支持证券的期权风险401
17.9投资抵押贷款支持证券的风险402
17.10多因素风险模型405
第18章对照债券市场指数管理基金409
18.1简介409
18.2积极管理的程度409
18.3策略412
18.4潜在绩效评估的情景分析418
18.5采用多因子风险模型构建投资组合427
18.6业绩评估431
18.7杠杆策略434
第19章投资组合利率变动风险防范和现金流匹配442
19.1简介442
19.2单一负债的利率变动风险防范442
19.3或有利率变动风险防范451
19.4多重债务的利率变动风险防范454
19.5多重债务的现金流匹配456
第20章全球信用债券组合管理的相对值分析法459
20.1简介459
20.2信用相对价值分析461
20.3总收益分析464
20.4一级市场分析464
20.5流动性和交易分析466
20.6二级市场交易动因分析466
20.7利差分析470
20.8结构分析473
20.9信用曲线分析476
20.10信用分析477
20.11资产配置板块轮换477
第21章国际债券投资组合管理479
21.1简介479
21.2投资目标和投资策略479
21.3制定投资组合策略484
21.4构建投资组合489
21.5附录503
第22章管制利率风险的衍生工具505
22.1简介505
22.2使用期货控制利率风险505
22.3管控互换利率风险517
22.4对冲期权521
22.5使用上限和下限530
第23章对冲抵押贷款证券以获取相对价值531
23.1简介531
23.2问题531
23.3抵押贷款证券风险534
23.4利率如何随时间而改变538
23.5对冲方法论538
23.6对冲尖点息票抵押贷款证券545
第24章债券投资组合管理中的信用衍生品547
24.1简介547
24.2市场参与者547
24.3为什么信用风险重要548
24.4总收益互换550
24.5信用违约产品552
24.6信用利差产品558
24.7合成式债务抵押债券561
24.8一揽子违约互换562
CFA项目介绍565
作者简介566
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简介
舍入差异注记
第1章债务类证券特征1
1.1简介1
1.2契约及条款2
1.3期限2
1.4面值3
1.5息票率3
1.6偿债条款7
1.7转换权11
1.8卖出条款11
1.9货币定义11
1.10嵌入式期权11
1.11筹措资金购买债券12
第2章债券投资的风险14
2.1简介14
2.2利率风险14
2.3收益率曲线风险18
2.4赎回和提前偿付风险21
2.5再投资风险22
2.6信用风险23
2.7流动性风险26
2.8汇率风险或货币风险28
2.9通货膨胀风险或购买力风险28
2.10波动性风险28
2.11事件风险29
第3章债券市场组成和工具概览31
3.1简介31
3.2债券市场组成31
3.3主权债券32
3.4准政府机构债券36
3.5州政府及地方政府债券43
3.6公司债券46
3.7资产支持证券55
3.8债务抵押债券57
3.9债券的一级市场和二级市场58
第4章收益利差60
4.1简介60
4.2利率决定60
4.3国债利率61
4.4非国债证券的收益率66
4.5非美国发行债券的利率72
4.6互换收益利差74
第5章债务证券估值78
5.1简介78
5.2估值的一般原则78
5.3传统的估价方法88
5.4无套利估值方法88
5.5估值模型95
第6章收益率衡量、即期利率和远期利率97
6.1简介97
6.2收益的来源97
6.3传统收益率衡量方法98
6.4理论即期利率109
6.5远期利率120
第7章利率风险的衡量方法127
7.1简介127
7.2全面估价法127
7.3债券价格波动的特征130
7.4久期136
7.5凸性调整值145
7.6基点价格146
7.7收益率波动的重要性147
第8章期限结构和利率波动性149
8.1简介149
8.2国债收益率曲线的回顾150
8.3收益率曲线变动带来的国债收益152
8.4构建国债的理论即期利率曲线153
8.5互换曲线（LIBOR曲线）155
8.6利率期限结构的预期理论研究158
8.7衡量收益率曲线风险164
8.8收益率波动与度量167
第9章含嵌入期权的债券估价173
9.1简介173
9.2债券估价模型的要素173
9.3债券估价过程回顾176
9.4回顾如何对无期权债券进行估价180
9.5采用二项式模式估值嵌入式期权债券182
9.6估价和分析可赎回债券187
9.7估价可回售债券193
9.8估价梯升可赎回债券195
9.9估价有上限浮动利率债券198
9.10可转换债券的分析199
第10章抵押贷款支持证券206
10.1简介206
10.2住房抵押贷款207
10.3转手抵押债券209
10.4抵押担保债务220
10.5分离的抵押贷款支持债券239
10.6非机构住宅抵押贷款支持证券241
10.7商业不动产抵押贷款支持证券242
第11章债券市场的资产支持证券板块246
11.1简介246
11.2ABS证券化的程序和特征247
11.3住宅权益贷款256
11.4预制房屋贷款支持债券259
11.5美国之外的住房抵押贷款支持证券260
11.6汽车贷款支持债券262
11.7学生贷款支持债券263
11.8小企业管理局贷款支持证券264
11.9信用卡应收款支持证券265
11.10债务抵押债券267
第12章抵押贷款支持证券和资产支持证券估价274
12.1简介274
12.2现金流量收益率分析法274
12.3无波动利差276
12.4蒙特卡罗模型和期权调整利差法276
12.5测量利率风险288
12.6资产支持证券的估值293
12.7估值任意债券294
第13章利率衍生工具295
13.1简介295
13.2利率期货295
13.3利率期权303
13.4利率互换308
13.5利率上限及下限313
第14章利率衍生工具估值316
14.1简介316
14.2利率期货合约316
14.3利率互换321
14.4期权330
14.5上限及下限340
第15章信用分析的一般原则344
15.1简介344
15.2信用评级344
15.3传统信用分析346
15.4信用评分模型368
15.5信用风险模型369
附录15A案例研究：BergenBrunswig公司371
第16章债券投资组合管理简介375
16.1简介375
16.2为固定收益投资者设定投资目标376
16.3制定和实施投资组合策略382
16.4监管投资组合384
16.5调整投资组合385
第17章衡量投资组合的风险状况386
17.1简介386
17.2回顾标准差和下行风险度量386
17.3追踪误差390
17.4衡量投资组合的利率风险394
17.5测量收益率曲线398
17.6利差风险399
17.7信用风险400
17.8非抵押贷款支持证券的期权风险401
17.9投资抵押贷款支持证券的风险402
17.10多因素风险模型405
第18章对照债券市场指数管理基金409
18.1简介409
18.2积极管理的程度409
18.3策略412
18.4潜在绩效评估的情景分析418
18.5采用多因子风险模型构建投资组合427
18.6业绩评估431
18.7杠杆策略434
第19章投资组合利率变动风险防范和现金流匹配442
19.1简介442
19.2单一负债的利率变动风险防范442
19.3或有利率变动风险防范451
19.4多重债务的利率变动风险防范454
19.5多重债务的现金流匹配456
第20章全球信用债券组合管理的相对值分析法459
20.1简介459
20.2信用相对价值分析461
20.3总收益分析464
20.4一级市场分析464
20.5流动性和交易分析466
20.6二级市场交易动因分析466
20.7利差分析470
20.8结构分析473
20.9信用曲线分析476
20.10信用分析477
20.11资产配置板块轮换477
第21章国际债券投资组合管理479
21.1简介479
21.2投资目标和投资策略479
21.3制定投资组合策略484
21.4构建投资组合489
21.5附录503
第22章管制利率风险的衍生工具505
22.1简介505
22.2使用期货控制利率风险505
22.3管控互换利率风险517
22.4对冲期权521
22.5使用上限和下限530
第23章对冲抵押贷款证券以获取相对价值531
23.1简介531
23.2问题531
23.3抵押贷款证券风险534
23.4利率如何随时间而改变538
23.5对冲方法论538
23.6对冲尖点息票抵押贷款证券545
第24章债券投资组合管理中的信用衍生品547
24.1简介547
24.2市场参与者547
24.3为什么信用风险重要548
24.4总收益互换550
24.5信用违约产品552
24.6信用利差产品558
24.7合成式债务抵押债券561
24.8一揽子违约互换562
CFA项目介绍565
作者简介566
编著者简介567
译者后记569