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证券金融涉及由于各种原因（如获得证券用于结算、为头寸存货提供融资以及获得额外收入等）进行的证券借入与贷出交易。 在《证券金融》一书中，法博齐和曼组织了一群在证券金融行业里
……
[ 展开全部 ]
表现突出的实务工作者，帮助读者深入理解证券金融市场中一系列的合约安排。 本书分为三个部分：证券借贷、通过回购市场进行的债券融资和证券借贷中的权益类产品。本书涵盖了一系列广泛的议题，包括： 进入证券借贷市场的不同途径，包括拍卖证券借贷交易中的税收、法律、监管以及会计问题 评估证券借贷中的风险 美国和欧洲回购市场 美元滚动交易及其对于MBS估值和交易策略的影响 为权益类头寸融资的衍生品及权益类回购 本书汇集了具有洞察的见解和专家级的建议，包含了想要在这个急剧扩张的市场上获得成功的读者所需要的知识。
[ 收起 ]
作者：（美）弗兰克 J. 法博齐（Frank J. Fabozzi） 史蒂文 V. 曼（Steven V. Mann）编著
出版社：机械工业出版社
定价：59.00
ISBN：7111477170
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丛书序
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译者序
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前言
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作者简介
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合作者
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第一部分 证券借贷
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第1章 证券借贷引论 2
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什么是证券借贷 2
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借出者和中介机构 11
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借入动机 17
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市场运行机制 21
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金融风险和风险管理 26
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第2章 证券借贷、流动性和资本市场金融 33
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伟大的转变：资本市场金融的崛起 34
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流动性的中心地位 37
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新的官方共识：培育资本市场和证券借贷 46
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结论 46
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第3章 通向市场之路：证券借贷迷宫之机构指南 48
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哪个更优先：借出目的还是参与路线 48
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市场特征 49
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市场重要性 49
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市场透明度 50
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市场的认识误区 50
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组织特征 52
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投资组合特征 53
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参与证券借贷的6条路线 55
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典型的市场策略 56
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优劣 59
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对手方选择标准 62
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投资组合样本 64
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保持参与 66
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前方之路 67
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结论 67
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第4章 借贷选择的评估 68
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主信托/托管行参与计划 70
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经纪自营商管理计划 71
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内部管理计划 72
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外部管理/第三方借出者计划 72
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结论 73
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第5章 竞标程序及其在证券借贷市场中的作用 74
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证券借贷市场的竞标 75
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“传统”借出方式 75
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竞标作为现有方式的替代品 76
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驱动该活动的因素，以及证券借贷竞标程序的被接受程度 78
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近年竞标的发展 80
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管理竞标程序 85
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结论 89
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第6章 固定收益证券的基本原理 90
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固定收益证券属性 90
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投资固定收益证券的风险 96
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信用风险 100
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固定收益证券估值 104
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结论 106
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第7章 管理基于现金的借出计划中的流动性风险 107
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资产类别考虑因素 108
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控制资产池流动性的在险价值 112
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案例研究 115
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对手方交易策略 116
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结论 117
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第8章 量化证券借贷交易中的风险 118
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我们要从分析中理解什么 119
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建立风险 120
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建立分析框架 121
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对分析进行阐释 123
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计划总风险 124
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输入数据及敏感性分析 125
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结论 126
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第9章 证券借贷的风险、收益和绩效评估 128
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证券借贷交易概要 129
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建立与绩效有关的风险模型 134
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基准的新趋势 136
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结论 137
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术语表 138
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第10章 建立有效的法律风险管理指引：美国指引 142
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借出者监管规则 142
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代理人监管规则 145
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借入者监管规则 146
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通过合约加强补救措施 148
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第11章 证券借贷的税务问题 152
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一般条款与原则 152
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现行税务处理（美国国内） 155
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跨境证券借出 165
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第12章 证券借贷的会计处理 174
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记载担保品收入和投资 175
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股东权责 177
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投资公司证券借贷财务报告摘要 178
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与政府机构相关的差异 180
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与非政府机构相关的差异 182
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会计指南 183
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第二部分 通过回购市场进行债券融资
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第13章 回购和逆回购协议 186
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基础原理 187
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信用风险 190
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回购利率的决定因素 194
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特殊担保品和套利 198
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市场中的参与者 199
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到期日回购/逆回购 200
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买入/返售 200
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回购市场结构 202
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第14章 欧洲回购市场 205
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欧洲回购市场的规模、增长和构成 205
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交易商之间的电子交易 210
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声讯经纪 211
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三方回购 212
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文件和法律问题 213
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市场组织 215
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资本要求 215
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第15章 美国机构抵押证券综述 217
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抵押贷款 218
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抵押过手证券 221
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抵押担保证券 229
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分条的抵押支持证券 240
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第16章 滚动交易 242
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机构过手证券市场 243
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融资成本的确定 245
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滚动交易协议说明 247
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从投资者角度看滚动交易风险 251
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抵押支持证券滚动交易自动化 253
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第17章 评估滚动交易和MBS投资的相互作用 256
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滚动交易市场描述 257
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最新滚动交易市场经验 258
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TBA滚动交易策略：收益与成本 261
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TBA滚动融资和特殊组合评估 262
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TBA滚动融资特殊交易和凸性组合：历史证据 264
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供给和定价对其他MBS的影响 268
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结论 269
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第三部分 证券借贷中的替代权益融资选择
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第18章 替代选择的证券借贷的权益融资 272
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差价合约 272
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单一股票期货 275
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权益互换 280
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股票回购 283
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结论 285
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第一部分 证券借贷
第1章 证券借贷引论 2
什么是证券借贷 2
借出者和中介机构 11
借入动机 17
市场运行机制 21
金融风险和风险管理 26
第2章 证券借贷、流动性和资本市场金融 33
伟大的转变：资本市场金融的崛起 34
流动性的中心地位 37
新的官方共识：培育资本市场和证券借贷 46
结论 46
第3章 通向市场之路：证券借贷迷宫之机构指南 48
哪个更优先：借出目的还是参与路线 48
市场特征 49
市场重要性 49
市场透明度 50
市场的认识误区 50
组织特征 52
投资组合特征 53
参与证券借贷的6条路线 55
典型的市场策略 56
优劣 59
对手方选择标准 62
投资组合样本 64
保持参与 66
前方之路 67
结论 67
第4章 借贷选择的评估 68
主信托/托管行参与计划 70
经纪自营商管理计划 71
内部管理计划 72
外部管理/第三方借出者计划 72
结论 73
第5章 竞标程序及其在证券借贷市场中的作用 74
证券借贷市场的竞标 75
“传统”借出方式 75
竞标作为现有方式的替代品 76
驱动该活动的因素，以及证券借贷竞标程序的被接受程度 78
近年竞标的发展 80
管理竞标程序 85
结论 89
第6章 固定收益证券的基本原理 90
固定收益证券属性 90
投资固定收益证券的风险 96
信用风险 100
固定收益证券估值 104
结论 106
第7章 管理基于现金的借出计划中的流动性风险 107
资产类别考虑因素 108
控制资产池流动性的在险价值 112
案例研究 115
对手方交易策略 116
结论 117
第8章 量化证券借贷交易中的风险 118
我们要从分析中理解什么 119
建立风险 120
建立分析框架 121
对分析进行阐释 123
计划总风险 124
输入数据及敏感性分析 125
结论 126
第9章 证券借贷的风险、收益和绩效评估 128
证券借贷交易概要 129
建立与绩效有关的风险模型 134
基准的新趋势 136
结论 137
术语表 138
第10章 建立有效的法律风险管理指引：美国指引 142
借出者监管规则 142
代理人监管规则 145
借入者监管规则 146
通过合约加强补救措施 148
第11章 证券借贷的税务问题 152
一般条款与原则 152
现行税务处理（美国国内） 155
跨境证券借出 165
第12章 证券借贷的会计处理 174
记载担保品收入和投资 175
股东权责 177
投资公司证券借贷财务报告摘要 178
与政府机构相关的差异 180
与非政府机构相关的差异 182
会计指南 183
第二部分 通过回购市场进行债券融资
第13章 回购和逆回购协议 186
基础原理 187
信用风险 190
回购利率的决定因素 194
特殊担保品和套利 198
市场中的参与者 199
到期日回购/逆回购 200
买入/返售 200
回购市场结构 202
第14章 欧洲回购市场 205
欧洲回购市场的规模、增长和构成 205
交易商之间的电子交易 210
声讯经纪 211
三方回购 212
文件和法律问题 213
市场组织 215
资本要求 215
第15章 美国机构抵押证券综述 217
抵押贷款 218
抵押过手证券 221
抵押担保证券 229
分条的抵押支持证券 240
第16章 滚动交易 242
机构过手证券市场 243
融资成本的确定 245
滚动交易协议说明 247
从投资者角度看滚动交易风险 251
抵押支持证券滚动交易自动化 253
第17章 评估滚动交易和MBS投资的相互作用 256
滚动交易市场描述 257
最新滚动交易市场经验 258
TBA滚动交易策略：收益与成本 261
TBA滚动融资和特殊组合评估 262
TBA滚动融资特殊交易和凸性组合：历史证据 264
供给和定价对其他MBS的影响 268
结论 269
第三部分 证券借贷中的替代权益融资选择
第18章 替代选择的证券借贷的权益融资 272
差价合约 272
单一股票期货 275
权益互换 280
股票回购 283
结论 285
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译者序
前言
作者简介
合作者
第一部分 证券借贷
第1章 证券借贷引论 2
什么是证券借贷 2
借出者和中介机构 11
借入动机 17
市场运行机制 21
金融风险和风险管理 26
第2章 证券借贷、流动性和资本市场金融 33
伟大的转变：资本市场金融的崛起 34
流动性的中心地位 37
新的官方共识：培育资本市场和证券借贷 46
结论 46
第3章 通向市场之路：证券借贷迷宫之机构指南 48
哪个更优先：借出目的还是参与路线 48
市场特征 49
市场重要性 49
市场透明度 50
市场的认识误区 50
组织特征 52
投资组合特征 53
参与证券借贷的6条路线 55
典型的市场策略 56
优劣 59
对手方选择标准 62
投资组合样本 64
保持参与 66
前方之路 67
结论 67
第4章 借贷选择的评估 68
主信托/托管行参与计划 70
经纪自营商管理计划 71
内部管理计划 72
外部管理/第三方借出者计划 72
结论 73
第5章 竞标程序及其在证券借贷市场中的作用 74
证券借贷市场的竞标 75
“传统”借出方式 75
竞标作为现有方式的替代品 76
驱动该活动的因素，以及证券借贷竞标程序的被接受程度 78
近年竞标的发展 80
管理竞标程序 85
结论 89
第6章 固定收益证券的基本原理 90
固定收益证券属性 90
投资固定收益证券的风险 96
信用风险 100
固定收益证券估值 104
结论 106
第7章 管理基于现金的借出计划中的流动性风险 107
资产类别考虑因素 108
控制资产池流动性的在险价值 112
案例研究 115
对手方交易策略 116
结论 117
第8章 量化证券借贷交易中的风险 118
我们要从分析中理解什么 119
建立风险 120
建立分析框架 121
对分析进行阐释 123
计划总风险 124
输入数据及敏感性分析 125
结论 126
第9章 证券借贷的风险、收益和绩效评估 128
证券借贷交易概要 129
建立与绩效有关的风险模型 134
基准的新趋势 136
结论 137
术语表 138
第10章 建立有效的法律风险管理指引：美国指引 142
借出者监管规则 142
代理人监管规则 145
借入者监管规则 146
通过合约加强补救措施 148
第11章 证券借贷的税务问题 152
一般条款与原则 152
现行税务处理（美国国内） 155
跨境证券借出 165
第12章 证券借贷的会计处理 174
记载担保品收入和投资 175
股东权责 177
投资公司证券借贷财务报告摘要 178
与政府机构相关的差异 180
与非政府机构相关的差异 182
会计指南 183
第二部分 通过回购市场进行债券融资
第13章 回购和逆回购协议 186
基础原理 187
信用风险 190
回购利率的决定因素 194
特殊担保品和套利 198
市场中的参与者 199
到期日回购/逆回购 200
买入/返售 200
回购市场结构 202
第14章 欧洲回购市场 205
欧洲回购市场的规模、增长和构成 205
交易商之间的电子交易 210
声讯经纪 211
三方回购 212
文件和法律问题 213
市场组织 215
资本要求 215
第15章 美国机构抵押证券综述 217
抵押贷款 218
抵押过手证券 221
抵押担保证券 229
分条的抵押支持证券 240
第16章 滚动交易 242
机构过手证券市场 243
融资成本的确定 245
滚动交易协议说明 247
从投资者角度看滚动交易风险 251
抵押支持证券滚动交易自动化 253
第17章 评估滚动交易和MBS投资的相互作用 256
滚动交易市场描述 257
最新滚动交易市场经验 258
TBA滚动交易策略：收益与成本 261
TBA滚动融资和特殊组合评估 262
TBA滚动融资特殊交易和凸性组合：历史证据 264
供给和定价对其他MBS的影响 268
结论 269
第三部分 证券借贷中的替代权益融资选择
第18章 替代选择的证券借贷的权益融资 272
差价合约 272
单一股票期货 275
权益互换 280
股票回购 283
结论 285
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第一部分 证券借贷
第1章 证券借贷引论 2
什么是证券借贷 2
借出者和中介机构 11
借入动机 17
市场运行机制 21
金融风险和风险管理 26
第2章 证券借贷、流动性和资本市场金融 33
伟大的转变：资本市场金融的崛起 34
流动性的中心地位 37
新的官方共识：培育资本市场和证券借贷 46
结论 46
第3章 通向市场之路：证券借贷迷宫之机构指南 48
哪个更优先：借出目的还是参与路线 48
市场特征 49
市场重要性 49
市场透明度 50
市场的认识误区 50
组织特征 52
投资组合特征 53
参与证券借贷的6条路线 55
典型的市场策略 56
优劣 59
对手方选择标准 62
投资组合样本 64
保持参与 66
前方之路 67
结论 67
第4章 借贷选择的评估 68
主信托/托管行参与计划 70
经纪自营商管理计划 71
内部管理计划 72
外部管理/第三方借出者计划 72
结论 73
第5章 竞标程序及其在证券借贷市场中的作用 74
证券借贷市场的竞标 75
“传统”借出方式 75
竞标作为现有方式的替代品 76
驱动该活动的因素，以及证券借贷竞标程序的被接受程度 78
近年竞标的发展 80
管理竞标程序 85
结论 89
第6章 固定收益证券的基本原理 90
固定收益证券属性 90
投资固定收益证券的风险 96
信用风险 100
固定收益证券估值 104
结论 106
第7章 管理基于现金的借出计划中的流动性风险 107
资产类别考虑因素 108
控制资产池流动性的在险价值 112
案例研究 115
对手方交易策略 116
结论 117
第8章 量化证券借贷交易中的风险 118
我们要从分析中理解什么 119
建立风险 120
建立分析框架 121
对分析进行阐释 123
计划总风险 124
输入数据及敏感性分析 125
结论 126
第9章 证券借贷的风险、收益和绩效评估 128
证券借贷交易概要 129
建立与绩效有关的风险模型 134
基准的新趋势 136
结论 137
术语表 138
第10章 建立有效的法律风险管理指引：美国指引 142
借出者监管规则 142
代理人监管规则 145
借入者监管规则 146
通过合约加强补救措施 148
第11章 证券借贷的税务问题 152
一般条款与原则 152
现行税务处理（美国国内） 155
跨境证券借出 165
第12章 证券借贷的会计处理 174
记载担保品收入和投资 175
股东权责 177
投资公司证券借贷财务报告摘要 178
与政府机构相关的差异 180
与非政府机构相关的差异 182
会计指南 183
第二部分 通过回购市场进行债券融资
第13章 回购和逆回购协议 186
基础原理 187
信用风险 190
回购利率的决定因素 194
特殊担保品和套利 198
市场中的参与者 199
到期日回购/逆回购 200
买入/返售 200
回购市场结构 202
第14章 欧洲回购市场 205
欧洲回购市场的规模、增长和构成 205
交易商之间的电子交易 210
声讯经纪 211
三方回购 212
文件和法律问题 213
市场组织 215
资本要求 215
第15章 美国机构抵押证券综述 217
抵押贷款 218
抵押过手证券 221
抵押担保证券 229
分条的抵押支持证券 240
第16章 滚动交易 242
机构过手证券市场 243
融资成本的确定 245
滚动交易协议说明 247
从投资者角度看滚动交易风险 251
抵押支持证券滚动交易自动化 253
第17章 评估滚动交易和MBS投资的相互作用 256
滚动交易市场描述 257
最新滚动交易市场经验 258
TBA滚动交易策略：收益与成本 261
TBA滚动融资和特殊组合评估 262
TBA滚动融资特殊交易和凸性组合：历史证据 264
供给和定价对其他MBS的影响 268
结论 269
第三部分 证券借贷中的替代权益融资选择
第18章 替代选择的证券借贷的权益融资 272
差价合约 272
单一股票期货 275
权益互换 280
股票回购 283
结论 285